为什么macd零轴大致相当于相应周期K线图的60均线?(为什么macd的0轴就是60日均线)
1,先说MA和EMA的区别,MA是简单平均线,也就是某段时间价格的平均值,而EMA是移动平均线,是加权的平均线,也就是离今天越近的价格,对移动平均线的影响越大。如果把MA60和EMA60画在一起,就会发现,其实两根均线差不多,而EMA往往更靠近现在价格一些。
2,那么,研究0轴和MA60的关系,从MACD公式来说,不如说是0轴和EMA60的关系,不过,既然MA和EMA差不多,我们平时软件上常用的均线是MA,也就可以大概说成是0轴和MA60的关系。
3,再说啥是0轴,0轴就是EMA12和EMA26交叉的位置。
4,0轴是不是60均线位置呢?我们可以随便切换周期,用肉眼观察,就会发现,不管在什么周期,DIF快线在0轴时,K线都“差不多”在60均线附近,不是完全相同,但很接近。有些回答者眼睛是出气用的,不去看看实际情况,就说0轴跟60均线根本不同、根本无关,看他们的回答真是浪费时间。不管什么周期K线,0轴就是60均线附近,这是客观存在的事实。
5,那么,0轴和60均线的关系,就可以解释当时的情况就是:当EMA12和EMA26金叉或死叉时,价格正好会在60均线附近。或者说,当价格运行到60均线附近时,同时会发生EMA12和EMA26金叉死叉。好神奇呀,但为什么会出现这种情况?有什么数学原理?我没研究明白,还需要有大神来解释。
6,虽然我不知道出现这种现象的数学原理,但它的意义是重大的!它代表了在趋势运动中,60均线往往对价格形成很强烈的支撑和压力,价格穿越60均线时,往往预示着趋势的多空的更迭。或者说,EMA12和EMA26的金叉和死叉,是本周期K线多头或空头趋势的确立信号!注意,只是多空趋势的确立信号,但并不是实际操作中的买卖点!
7,60均线既然是本周期K线多空趋势分水岭,其他均线可以不可以作为本周期多空趋势分水岭进行操作呢?很遗憾,可以,但操作准确率和盈亏比下降了!为什么会出现这种情况,为什么60才准确度高?我也找不到它背后隐藏的数学原理,但实际情况却就是这么摆在这里,60均线就是准,你说神奇不神奇。不光A股这样,期货、外盘、外汇、比特币都是如此。你要说我非要试试其他的均线,你可以观察,比如,以日K线的30均线作为分水岭操作,其实等同于2小时K线的60均线,在2小时K线中操作,往往信号发出的起涨点更低,止盈点更高。再比如,以日K线的120均线操作,其实等同于2日K线的60均线,如果在2日K线中操作,更不容易在波动中被震出去。最后,还是要回到相应周期的60均线最舒服。就是这么神奇。
8,DIF快线穿越0轴时,多空趋势确认的成功率和60均线的方向是有很大关系的。以做多为例:
8.1 当60均线向下时,价格向上穿越60均线,(或者说这时DIF快线上穿0轴,或者说这时EMA12和EMA26形成金叉),最终形成多头趋势的概率并不高,反而往往容易形成空头趋势中的反弹高点(卖点),价格很容易被向下的60均线吸引,重新向下回到60均线之下,继续运行空头趋势。在MACD上表现为DIF快线穿越到0轴上方,但站不住,很快重新回到0轴下方,形成假上穿。
8.2 当60均线走平时(当然不可能是完全水平,而是微向上或微向下),价格向上穿越60均线,往往有很高的成功率提示多头趋势的确认,这时价格就是运行在多头趋势起涨浪中了。但是,起涨浪买点并不是在穿越时,而是在这之前,具体怎么确定价格穿越60均线前的买点,懂得人稍一研究就明白,不懂得人听我说了也没用。
8.3 当60均线从走平发展到略微上扬时,最重要、最有意义的买点就要出现了!也就是快速拉升的主升段,相当于我们常说的0轴上第一金叉,又不完全是0轴上第一金叉,是有变通、附条件的。这个买点的特点符合我自己提出的盈利三要素,①成功率高,②盈亏比高,③效率高(短时间快速拉升段),并且普适性高,适合所有品种、所有周期,并且信号密集、均匀。怎么变通、附什么条件,我不想多说,对我来说,研究清楚需要很多年,讲明白只需要几句话,这里面的艰辛和不断尝试中的亏损,只有我自己才能体会。但熟悉MACD的人,可以根据我说了那么多,再去悟一悟,希望有缘人能琢磨出来。
9,这时就需要对MACD指标进行改良了。改良处:
9.1 需要在MACD指标中提示60均线的方向(尤其是如何量化60均线略微走平),并且过滤掉60均线⬇️时的上穿。
9.2 MACD各指标值(DIF快线、DEA慢线、红绿柱)是受价格贵贱影响的,贵州茅台股价1000多,四川长虹2块多,他们两支股票相似的K线走势段、相似的MACD形态,各指标值却相差几百倍,给量化分析带来很大阻力。改良后,不管价格贵贱,只要走势和MACD形态相近,各指标值也就相近,在同一数量级,这样就可以利用指标值来判断买卖点了。
9.3 我给我改良的指标起名叫MADR,根据这个变化的字母,会有人分析出我改良指标的思路的。
10,不再多说了,再说就等于把方法送给你了。还是那句话,写给有缘人。